バックテストの見方 その２
こんばんは
前回の続きです。
④純益
総利益－総損失
もちろん大きい方が良いですが、Lotを上げれば大きくなるため何Lotで運用しての結果なのかも見る必要があります。
⑤プロフィットファクタ
総利益 ÷総損失
１以上で利益が出ていることになります。
過剰最適化すれば上がりますので大きければ良いというものでもないですね。
⑥総取引数
総数では1000以上が最低ラインと考えます。多ければ多いほど信憑性は高くなります。
１年で100以上で計算すれば良いと思います。但し期間も重要です。
例えば３年で1000回だけの表示であれば１０年で1000回の方が個人的見解では良いです。相場が大きく変わることがあるので数年単位のバックテストしか表示しないEAはあまり信用できません。
⑦最大ドローダウン
かなり重要と思っています。バックテストの期間において最大でどこまで収益が下落したかということです。資金管理の上で最大ドローダウンを基準としてLotを決めることが多いです。
⑧モデリング品質
100％と言いたいところですが、100％はありません。
最大で90％です。１分足の場合は25％まで一気に下落しますので、
５分足以上のEAをお勧めします。
⑨スプレッド
ここも重要です。その通貨ペアに見合ったスプレッドでバックテストをされているか？が問題です。たとえば「USDJPY」だと1.0pips前後のブローカーが多いです。
「GBPJPY」だと2.0pips~3.0pipsくらいです。例えば「GBPJPY」のEAでスプレッドを1.0にしていたとするとスプレッドで右肩上がりになっている可能性があります。
悪意があれば簡単に騙せてしまうので必ず見ましょう。
自分が利用するブローカーのスプレッドを確認し開きがないか見てください。
因みに例のバックテストの画像は５桁の業者ですので1.0pipsであれば 10 で表示されなければいけません。
